8 (800) 700-95-46  Бесплатная консультация с юристом

Правила мани-менеджмента на Форексе

Практика показывает – десятки тысяч трейдеров заканчивают свою карьеру в первые же недели, а то и дни, просто потому, что игнорируют мани-менеджмент. Кто-то из них элементарно не понимает, что это такое и для чего нужно. Другие просто предпочитают не использовать его, потому что «большие ставки – большие деньги». О том, что эти большие деньги можно не только заработать, но и потерять, думать не принято.

Все профессионалы как один утверждают: никакого успеха на Форексе без соблюдения мани-менеджмента быть не может. Если вы хотите стать специалистом своего дела со стабильно высоким доходом, поставьте мани-менеджмент на первое место. В конце концов, это та наука, которой на Форексе научиться проще всего.

5 правил управления капиталом

В мани-менеджменте можно вывести 5 основных правил, которым нужно следовать, чтобы не остаться без денег. Опытные трейдеры утверждают: если вы будете их соблюдать, то вам придётся очень сильно постараться, чтобы слить счёт, потому что это практически невозможно.

Каковы эти правила?

  1. Сумма средств, вложенных в одну сделку, не может превышать 10 %, а лучше 5 % от общей суммы депозита. При этом под депозитом подразумеваются не те деньги, которые вы вложили на начальном этапе, а те, которые сейчас фактически есть на счёте. Например, если вы уже поторговали в плюс, то считаете общее количество средств, и их будет больше. Если в минус, то меньше. Как определить, сколько денег вы вкладываете в сделку? По объёму позиции, то есть величине лота. Эту величину вы выбираете при открытии сделки. Целый лот обычно равен 1000-1500 долларам, в зависимости от валютной пары.
  2. Стоп-лосс должен быть не больше, чем 2 % от размера депозита. Опять же, как и в предыдущем правиле, учитываем только реальные деньги на счёте. Даже если общая сумма показывает, например, 1000 долларов, но в настоящее время открыта убыточная сделка и на ней уже минус 100 долларов, значит, депозит – 900 $. Вычисляем 2 % = 18 $. Значит, ваш убыток в случае плохой сделки не должен превышать 18 долларов. Лучше всего замерять стоп-лосс ещё до того, как вы открыли позицию. Посмотрите – где, на ваш взгляд, он должен быть? Если на этом уровне вы теряете больше 2 %, то такую сделку уже можно отнести к высокорискованным и проигнорировать.
  3. Есть и другое правило, которое очень редко встречается в поверхностных описаниях мани-менеджмента. Дело в том, что оно невыполнимо для большинства потенциальных трейдеров, которые и на депозит-то с трудом могут накопить. Возможно, его не озвучивают для того, чтобы не пугать новичков. Звучит правило так: «Сумма средств на счёте должна быть не больше 20 % от общих денег, выделенных на трейдинг». Что это значит? Например, если вы можете позволить себе вложить в Форекс 5000 долларов, то нужно положить на счёт только 20 %, то есть 1000 $. Поскольку большинство современных трейдеров — не долгосрочные инвесторы с большим капиталом, а самые обычные люди со средним доходом, то выполнить это условие многим крайне сложно. Если вы — из таких людей, то хотя бы старайтесь быть максимально близки к этому правилу. «Запасные» деньги к депозиту — в банке, дома — никогда не помешают. Они могут пригодиться при серьёзной просадке, форс-мажорах и так далее.
  4. Соотношение прибыли и убытков нужно соблюдать. Некоторые стратегии подразумевают, что вы будете выставлять равный стоп-лосс и тейк-профит. Это совершенно неверный подход. Вероятная прибыль должна быть хотя бы в 3 раза выше возможного убытка. Если вы придерживаетесь этого правила всегда, то даже три сделки подряд с плохим исходом перекроются одной хорошей. Чувствуете, насколько это надёжно? Потерять депозит при таком раскладе становится сложно даже в том случае, если у вас плохая стратегия. При этом идеальным вариантом считается соотношение не 3/1, а 5/1. Стремитесь к нему в процессе своей работы.
  5. Ещё одно правило — диверсификация рисков при использовании долгосрочных позиций. Давайте посмотрим на это со стороны: если открыта сделка, длительность которой может составить несколько недель или даже месяцев, то использовать вложенные в неё деньги вы уже не можете, пока она не закроется. При этом предполагаемая прибыль для таких позиций обычно равняется нескольким сотням пунктов, соответственно, и просадка допускается огромная, и стоп-лосс может быть внушительным. По сути, это тоже довольно высокий риск. Поэтому необходимо параллельно с долгосрочными сделками открывать и краткосрочные или хотя бы среднесрочные. Разумеется, они должны быть тщательно продуманы, а не открыты потому, что «надо».

Иногда возникает вопрос, неужели не может быть исключений? Смотря в чём. Например, в плане вложения 5-10 % исключений быть не должно. Зашли 10 процентами, значит, всё – удваивать сделку нельзя (то есть открывать вторую такую же). Не поддавайтесь искушению. А если зашли 5 %, то удвоить в случае надобности можно, ведь это будет 10 %.

В плане стоп-лосса выходить за рамки правил допустимо. Но только в том случае, если уровень вашего профессионализма достаточно высок, а также у вас есть веские основания оставлять сделку открытой. Если же вы просто продолжаете удерживать убыточную позицию в надежде на то, что всё нормализуется – не нужно, лучше закройте её.

Перечитайте внимательно правила управления капиталом, вдумайтесь в них – и вы поймёте, что при их соблюдении потерять депозит практически невозможно. Даже если открывать сделки наугад.

Мани менеджмент

Основная причина, почему новички так быстро теряют деньги на бинарных опционах и в форексе — вовсе не неудачные прогнозы, а полное отсутствие риск- и мани-менеджмента.

Что такое мани менеджмент (money management)? Это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от быстрой потери.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. А вот потери составляют 100%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты.

Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.

Рынок — чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает — за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит черти-что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

  • то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;
  • то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Вообще не важно. Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента

Как же сберечь ваши деньги? Вот это правило:

Максимальная сумма сделки должна быть менее 5% от депозита

Вот простая формула, как это подсчитать:

Макс. сумма сделки = (депозит * 5)/100

Например, если ваш депозит 300 долларов, значит максимальная сумма, которой вы можете себе позволить рискнуть, составляет:

(300 * 5) / 100 = 15 долларов

Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани менеджменте

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 250 (5% от 5000) = 4750;
  • 2 сделка: 4750 — 237 (5% от 4750) = 4512;
  • 3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.

Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача — вычитаем их. И т. д.

Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 50 (1% от 5000) = 4950;
  • 2 сделка: 4950 — 49 (1% от 4950) = 4901;
  • 3 сделка: 4901 — 49 (1% от 4901) = 4852.

Мы потеряли 148 долларов.

Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

  • Риск 5%: потеряли 722 долларов.
  • Риск 1%: потеряли 148 долларов.

Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

Процент успешных сделок без калькулятора

Данный процент подсчитывается в том случае, если вы работаете с равными суммами сделок, скажем, строго по 2 доллара (5, 10, 20 и т.д.)

Подсчитать его можно по простой формуле:

число успешных сделок / общее число сделок

Предположим, у нас 35 сделок, из них 18 прибыльных:

Теперь посмотрим, какой процент успешных сделок выведет нас в безубыток, в том числе учитывая возможность возврата части вложенной суммы:

Например, возьмем первую строку. За прибыльную сделку нам платят 70%, при потере мы теряем 100%, значит для выхода в безубыток нужен процент успешных сделок, равный 58,8%.

Другой сценарий. Процент выплаты 70%, но при потере мы теряем лишь 95%, поскольку 5% нам возвращают. Процент успешных сделок для безубытка составит 57,6%.

Все что свыше безубытка – наш заработок.

Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Есть и другая разновидность ММ.

Плавающий мани-менеджмент

Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита.

Но в этом коридоре 0.1 — 5% выбираем различные проценты, исходя из рыночной ситуации. Это более психологически адаптированный подход, который использую я лично.

Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Незачем. Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет.

Это интересно:  Интернет банкинг Примсоцбанка: как войти

А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления? Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита.

Данная гибкая «плавающая» система рекомендуется трейдерам, кто уже набил свои первые шишки и хорошо понимает, что он делает.

Нарушение мани менеджмента

Новичку невероятно трудно следовать простому правилу — рисковать не более 5% от капитала. Более того, сам того не осознавая, он сразу его и нарушает.

Как? Возьмем минимальный депозит в 10 долларов у Олимпа, допустим. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.

Сколько это в процентах, 1 доллар от 10? Правильно — 10% риск от суммы депозита. Сразу же, просто за счет минимального пополнения депозита, вы нарушаете мани менеджмент.

Отсюда сразу и минимальные требования к трейдерскому депозиту. Подсчитать их элементарно. Скажем, если вы планируете работать консервативно, рискуя лишь 1% от депозита, значит ваш минимальный депозит при минимальной сделке в 1$ = 100$.

Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.

Кому можно нарушить мани-менеджмент? Профессионалу. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях.

Для меня это 10% от депозита. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. Но не более. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы.

Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу.

Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства. Единственный. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны.

Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы. Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом.

Разгон депозита

Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск.

Стоит ли этим заниматься? Мы такие интересные существа, что совершенно не воспринимаем всерьез мелкие, с нашей точки зрения, суммы. Вы хотите машину вашей мечты за 30 тысяч долларов, а у вас есть лишь 10 долларов на брокерском счете. Стоит ли ждать при этом, что вы будете соблюдать мани менеджмент?

Вот на «мелких» суммах его никто и не соблюдает. Честно говоря, меня часто спрашивают как «подняться» с маленьких сумм. Получив описание мани-менеджмента, человек скисает — ведь тогда оказывается, что 10 долларов категорически недостаточно, а с 20 придется входить, максимум, по 1 доллару. Человеку мало, ведь наращивать депозит придется крайне медленно. А он очень спешит, ведь машина его мечты в автосалоне покрылась пылью. Азарт и жадность тут же захватывают его сознание.

Ой, нет, это ж опять 1$ со 100$, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Так человек ходит по лезвию бритвы и неизбежно срывается.

По идее, мне нужно отговаривать от разгонов. Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверхрискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии — перейти на ММ после удачного разгона.

Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер, нацеленный на перспективу и долгосрочную, стабильную прибыль.

Управление капиталом (мани менеджмент) на рынке Форекс

Хотите прибыльно торговать на Форекс? Изучили технический анализ? Зазубрили графические фигуры и свечные модели? А вы не забыли про мани менеджмент? Не знаете что это такое, тогда читайте статью, в которой подробно расписаны правила эффективного применения мани менеджмента на Форекс.

Содержание статьи:

Приветствую идейных борцов за дензнаки! Меня зовут Александр, я торгую на Форекс, а в свободное время, делюсь мыслями на страницах сайта Tevola.ru.

Удивительное дело, впервые увидев торговый терминал и загоревшись идеей заработать на рынке Форекс огромное состояние, многие трейдеры сразу же допускают роковую ошибку. Всматриваясь в график, пытаясь отыскать закономерности, мы упускаем из виду самое важное, управлением собственным капиталом.

Мы забываем, что наши кровные денежки, без должного внимания и правильных методах управления, просто напросто обречены на исчезновение.

Возьмем любой вид деятельности, начиная от крупного бизнеса и заканчивая домашним хозяйством.

Предположим, стоит задача развить стартап. Любой бизнес начинается с бизнес плана, где прописывается ровным счетом все: определение рисков, статьи расходов и доходов, форс-мажорные обстоятельства и тому подобное. Когда план определен, остается только работать, придерживаясь заявленных рекомендаций.

Экономки, которые ведут домашнее хозяйство, аналогичным образом распределяют деньги на покупку продуктов, одежды, хоз товаров и тому подобное. Каждая копеечка имеет свое назначение и не одна не будет потрачена в пустую. Важно: 1) грамотно вложить имеющиеся накопления, 2) ни в коем случае не потратить в пустую и 3) попытаться преумножить то, что осталось.

Как только дело заходит о трейдинге, мы напрочь забываем обо всем и первое что делаем, это вглядываемся в график, выявляя закономерности и мечтая о богатстве. Между тем, профессиональный трейдинг начинается не с технического или какого либо другого анализа, а с мани менеджмента, с правил управления своим собственным капиталом.

Трейдинг начинается с мани менеджмента

В свое время, мне попалась статья, в которой описывался некий опыт. Одна брокерская компания, наняла 2-х начинающих трейдеров для торговли на бирже. Этим трейдерам была предоставлена стратегия с вполне конкретными критериями для входа, за исключением одного, первый должен был только продавать, второй должен был только покупать.

Эксперимент закончился предсказуемо, оба трейдера слили свои депозиты.

После этого, эта же компания, приглашает 2-х трейдеров, но на этот раз реальных профессионалов. Задача та же. Взять ту же самую стратегию и одному только продавать, другому только покупать.

Итог: оба трейдера заработали. Почему так вышло? Все дело в мани менеджменте.

Давайте рассмотрим одну интересную табличку, из которой отчетливо видно, почему ни в коем случае нельзя терять свой депозит.

Из таблицы видно, что в случае потери 25% своего собственного капитала, чтобы восстановиться до первоначального состояния, придется заработать 33%, при потере 50%, нужно будет зарабатывать уже 100%, при потере 90%, придется заработать 1000%.

Стратегии управления капиталом, которые будем рассматривать ниже, не должны допустить негативного исхода ситуации, но не будем бежать впереди паровоза.

Управление рисками на Форекс

Еще до того, как приступим к торговле, до того как начнем изучение графиков, давайте попробуем разобраться с рисками и вероятностями возникновения положительного или отрицательного исхода событий.

Считается, если трейдер зарабатывает в 25% случаев, это удачный трейдер, способный в долгосрочной перспективе зарабатывать на Форекс. Откуда взялась эта цифра?

В видео ниже, компанией ForexClub проводился интересный эксперимент. Автор посчитал все свечки с 2000 года на 15-ти минутном, часовом и 4-х часовом графиках. Далее, при помощи программы, посчитал исход, случайной сделки. Получилось, что если случайным образом продавать и покупать, то в 48%, трейдер будет зарабатывать.

Но есть еще один коэффициент, деньги. Хватит ли денег выдержать просадку или нет. Есть два варианта, либо хватит, либо нет. Выходит, что на выигрыш остается на уровне 24%.

Теория не совсем научная, здесь можно было бы использовать теорию вероятности, но процент выигрыша, который равняется 24% (очень близко к 25%), встречается повсеместно. Какую книгу не открой, многие авторы упоминают про соотношение положительных сделок к отрицательным, как 1 к 3, а это и есть 25% положительных сделок.

Выходит, одной положительной сделкой, мы должны отбить 3 проигрышные, это только чтобы быть в нуле, а ведь надо еще и заработать. Получается, соотношение стопа к профиту, должно составлять не менее чем 1 к 4, иначе не видать нам денег. Не ясным остается, сколькими деньгами можно рискнуть в одной сделке, чтобы в итоге остаться в плюсе?

На первый взгляд выходит, раз каждая четвертая сделка, по статистике должна закрываться в плюс, значит надо рисковать 25% от депозита. Но это не верная арифметика, ведь серия убыточных сделок не предсказуема. Мы можем потерять 6 раз подряд, а затем 2 раза подряд заработать. По статистике, наше соотношение так и остается 1 к 3, но пока будем терять 6 раз подряд деньги, от нашего депозита ничего не останется.

Поэтому, адекватным управлением рисками на Форекс считается:

  • агрессивная торговля — 10% от депозита;
  • умеренная торговля —

5% от депозита;

  • консервативная торговля — 1% от депозита.
  • Теперь мы понимаем, сколько денег готовы потратить в одной сделке, но есть не менее важный вопрос, который входит в подраздел управления рисками на Форекс: «Как рассчитать объем для одной сделке».

    • Lot — объем, которым будем входить в сделку;
    • Risk — сумма денег, которую готовы потерять;
    • StopLoss — уровень ограничения убытков (в пунктах);
    • Step — шаг цены (в деньгах).

    Приведу пример. Возьмем всеми любимый EURUSD, со следующими значениями:

    • Сумма депозита = 1000$;
    • Риск на сделку = 5%;
    • StopLoss = 20 пп;
    • Step = при использовании стандартного лота, 1 пп = 10$.

    В одной сделке, можно потратить только 50$, это наш риск. Воспользуемся формулой:

    Получилось, чтобы соблюсти наши правила управления капиталом и не превысить риск на сделку, при заявленных показателях, вход должен быть осуществлен объемом в 0,25 лот.

    Теперь давайте рассмотрим, какие методы управления капиталом, существуют на рынке Форекс.

    Методы управления капиталом на Форекс

    Выше мы разобрались с управлением рисками, но эти знания помогут сохранить депозит, но не приумножить его. Чтобы капитал рос, потребуются знания методов правильного управления капиталом.

    На сегодняшний день активно используются несколько интересных методов управления капиталом (манименеджмент) на Форекс.

    Торговля фиксированным объемом

    В классической интерпретации, торговля фиксированным объемом, подразумевает дословное ее использование. К примеру, у нас есть депозит в 1000$. Берем фиксированный объем в 0.1 лот и торгуем.

    Но данный подход не логичен. Ведь если вы будете зарабатывать и депозит начнет расти, торговля объемом в 0.1 лот не способствует получению прибыли в полном объеме. Две большие разницы торговать 0.1 лот с 1000$ или с 10000$. В первом случае риски оправданы, во втором чересчур занижены и не тормозят рост депозита.

    Пошаговое увеличение объема

    Пошаговое увеличение объема, некое продолжение первого пункта. В этом случае объем сделки возрастает вместе с ростом депозита и уменьшается при его просадке. При торговле с применением метода пошагового увеличения объема, предлагаю работать по следующей схеме, на каждые +100$, прибавляем 0.01 лот.

    Торговля процентом от депозита

    Торговля с расчетом процентного соотношения от депозита было разобрано выше. В этом случае легче всего воспользоваться Excel.

    Создайте таблицу, в которой укажите интересующий процент риска, имеющийся депозит, какой планируется выставить стоп в пунктах и напишите формулу для расчета возможного лота на сделку. Получится некий калькулятор для мани менеджмента. Он поможет значительно сэкономить время.

    Метод мартингейла

    Метод мартингейла не самый лучший. Есть несколько вариаций, но идея одна и та же, при проигрышной сделке или просадке депозита, открывается сделка с увеличенным объемом и так происходит до той поры, пока позиция не выйдет в плюс.

    В лучшем случае, сделка выйдет в плюс и позицию получится закрыть, в худшем, если цена еще просядет, придется снова открывать ордер с еще более увеличенным объемом и так далее пока не получим плюс, или не кончатся деньги на депозите и не придет маржин колл.

    Правила управления капиталом

    Теперь, когда многое уже понятно, составим в двух словах правила эффективного управления капиталом на Форекс.

    Не торгуй на последние

    Как говорят профессиональные трейдеры, в идеальном случае, деньги, которые положили на свой депозит, лучше всего считать уже слитыми. Если вы сможете к этому отнестись без истерики, то можно приступать к торговле, если это ваши последние деньги, то лучше вложить их в другой бизнес.

    Соотношение прибыль/убыток

    В сделке должен быть потенциал. Открывая сделку, отчетливо нужно осознавать сколько я могу потерять и что я с этого буду иметь. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но риск должен быть оправдан. Глупо рисковать 1000$, ради того, чтобы получить 100$. К тому же, исходя из статистики выложенной выше, лучшее соотношение это 1 к 4, то есть, если стоп равняется 20 пп, то профит должен быть не менее 80 пп.

    Каким объемом торговать

    В зависимости от агрессивности, используйте 1% — 10% от депозита на риск.

    Большой профит, требует времени

    Рост профита достигается заработком большого количества пунктов с рынка. Если видите что зашли в хороший, трендовый рынок, не торопитесь из него выпрыгивать, будьте терпеливы.

    Выводи прибыль

    Конечная цель любой проведенной работы, это получение вознаграждения. Возьмите за правило, выводить заработанные деньги, в противном случае трейдинг, может превратится в обыкновенную игру, без страха потерять капитал.

    Видео-семинар по мани менеджменту

    Посмотрите очень мощный видео-семинар по манименеджменту на Форекс, на который я не раз ссылался в этой статье.

    На сегодня все. Надеюсь мои наработки по мани менеджменту на Форекс, которые привел в этой статье вам помогут в достижении целей. Будет любопытно послушать ваши правила.

    Мани Менеджмент на Форекс — 6 основных правила

    Правила управления капиталом — это то, без чего не обходится не один профессиональный трейдер. Фактически можно сказать, что соблюдение правил управления мани менеджментом является одним из главных отличий опытного трейдера от новичка.

    В этой статье мы поговорим про правила и риски мани менеджмента, обсудим почему так важно их соблюдать и к чему может привести торговля без них.

    1. Что такое Мани Менеджмент (ММ)

    Зачастую трейдеры называют мани менеджмент по-другому: «правила управления деньгами». По сути это одно и то же. Почему же так важно иметь, а главное соблюдать эти правила?

    Форекс брокеры дают возможность открывать позиции с огромными кредитными плечами (до 1 к 500). Начинающие трейдеры по своей не опытности перебарщивают с такими возможностями и открывают сделки с плечами 10, 50, 100, не понимая того, что они ходят по «лезвию ножа».

    Например, если взять плечо 20, то, чтобы потерять весь депозит достаточно отклонения цены всего на 5% от цены покупки. Или зафиксировать пять подряд убыточных сделок по 1%.

    Конечно, многие скажут, что: «не беря плечо много не заработаешь». Я не спорю, плечо дает колоссальные возможности для заработка. Но готовые ли Вы играть в такую рискованную игру? Профессиональные и успешные трейдеры никогда не берут на себя слишком большие риски. Видимо в этом то и есть их секрет успеха.

    Профессионалы торгуют только на свои деньги без использования заемных средств.

    2. История появления мани менеджмент

    История мани менеджмента всего чуть более 100 лет. Родоначальником мани менеджмента считается трейдер Ливермор, который добился выдающихся результатов еще в начале 20 века. Он первый придумал набор правил ММ для своей торговли.

    Изначально Мани Менеджмент появился как одна из стратегий в казино (азартных играх). С помощью грамотного управления ставками можно было зарабатывать и обыгрывать игорные заведения.

    Принцип мартингейла

    Например, если есть широко распространенный принцип «Мартингейла». Смысл следующий: если ставка проиграла, то в следующий раз поставить в два раза больше. И так удваивать ставку каждый раз, пока не будет выигрыша. Этот подход очень плохой и в трейдинге он приведет в конечном итоге к полному сливу.

    3. Правила управления капиталом Ливермора

    1. Открывать позиции только маленькими лотами. Если сделка оказалась успешной, то докупать еще.
    2. Всегда использовать стоп-лосс.
    3. Не рисковать в одной сделке более 5% от общего капитала.
    4. Если рынок идет в Вашем направлении, то просто ждите. Не надо дергаться и искать точки выхода. Тренд никогда не изменяется мгновенно.
    5. Частично выводите прибыль.

    Правила Ливермора были простыми и являются актуальными до сих пор. Однако порой он сам же их и нарушал. Видимо поэтому он и терял свое состоянии несколько раз, а потом снова поднимался до миллионов долларов.

    Жизненный путь Ливермора окончился трагично. После очередного провала на бирже он покончил с собой.

    4. Почему важно соблюдать Мани Менеджмент

    На Форексе и других финансовых рынках практически любая сделка — это 50/50 (и это без учета спредов, свопов), т.е. можно как выиграть, так и проиграть. Никакой даже самый продвинутый аналитик не может точно дать гарантию куда пойдет цена в отдельно взятой сделке. Рынок крайне не стабилен, особенно в краткосрочном обзоре движение цены выглядит хаотично. Давать более точные прогнозы можно только на дневных графиках (а это уже больше подход инвестиционный подход, чем трейдинг).

    Исходя из реальности рынка и шансов 50/50, может показаться, что зарабатывать на бирже просто невозможно. Но применяя правила мани менеджмента, можно даже при таком соотношении иметь высокие доходности.

    Вы думаете, что профессионалы никогда не теряют деньги? На самом деле, процент выигрышных сделок у них составляет в районе 30-50%, но все прибыльные сделки гораздо больше, чем убыточные. В итоге сумма всех выигрышей перекрывает все убытки и в расчете за какой-то период получается профит. В этом и есть секрет успеха трейдинга.

    Если трейдер торгует наобум и добивается результатов, то, скорее всего, это чисто везение и является лишь краткосрочным явлением. На рынке добиваются успеха лишь те, кто сделал трезво и с холодным расчетом просчитал ММ, а дальше просто следует своей торговой системе.

    5. Правила Мани Менеджмент на Форексе

    Риск потерять свой депозит при соблюдении базовых правил мани менеджмента ничтожно мал. Даже, если у трейдера будет затяжная «черная полоса», то все потери будут ограничены, а значит у него будут шансы восстановить свой баланс.

    Можно придумать различные интересные правила для управления капиталом. У каждого трейдера должен быть свой подход, который будет удобен его психике и стратегии. К примеру кто-то может ограничивать дневные потери, кто-то недельные, кто-то месячные. Скажем, если потеря за день уже составила 0.5%, то необходимо просто закрыть все сделки и выключить терминал. Это правило многих успешных трейдеров:

    Итак, рассмотрим фундаментальные правила управления капиталом.

    5.1. Ограничивать риск на сделку

    Рекомендуются ограничивать свой убыток исходя из процента риска на одну сделку. Максимальный убыток в учебниках берут 2% от депозита. То есть в одной сделке (или группе сделок) Вы не должны потерять больше 2% от депозита.

    Здесь есть тонкий нюанс, который надо пояснить чуть подробнее. К примеру наш депозит 100 тысяч. Мы покупаем 100 единиц товара по цене 1 тысяча. С учетом правила максимального убытка в 2% мы должны выйти из сделки, если цена опустится до 980 (это как раз и есть -2% от цены в 1000). Здесь все понятно.

    Теперь представим ту же ситуацию, но на данный момент у нас будет куплено 50 единиц товара (сумма покупки 50 тысяч). В этом случае мы можем поставить смело стоп-лосс на 960 (т.е. сместить его ниже на 2%). Потому что наша цель не потерять более 2 тысяч в одной сделке.

    Главная идея: ограничивать убыток исходя из суммы покупки. Если торговать с плечом, то соответственно стоп-лосс будет короче.

    Это правило позволяет комфортно переживать убытки и здраво смотреть на рынок. Риск проиграть 50 раз подряд (по 2%) настолько мал, что его сложно выразить числом. Поэтому те трейдеры, которые придерживающиеся этого правила никогда не проигрывают все свои деньги.

    Почему именно риск выбран в 2%? Это значение считается классикой трейдинга, поскольку психологически это небольшая сумма и мы даем цене пространство для колебаний. Естественно ничто не мешает выбрать другое значение 1%, 3%, 5% для своей торговли.

    5.2. Ставить стоп-лосс

    Стоп-лосс позволяет ограничивать убытки. Трейдеры крайне не охотно их ставят. Ведь словить «лося» никто не хочет. Фактически это фиксация убытка. Сколько раз после срабатывания стопа цена разворачивалась и шла в нужном направление? Наверняка очень много. И для трейдера это больно и неприятно быть выкинутым с рынка с зафиксированным убытком, при том, что он в целом угадал направление. На Форексе очень часто присутствует элемент выноса стоп лоссов.

    Но не смотря на это, стоп-лосс позволяют ограничить депозит от сильных потерь. Трейдер должен понимать, что не все сделки прибыльные. Поэтому обязательно надо ставить и стопы и ограничивать свои потери. Лучше потерять сейчас 1%, чем через неделю уже сидеть с убытком в 10%.

    5.3. Не открывать позицию на все деньги

    Любой трейдер стремится «выжать» из своего депозита максимум прибыли. Поэтому абсолютно логично, что большинство открывают позиции на полный депозит. Как показывает практика, этот подход имеет скорее минус, чем плюс.

    Наверняка у Вас были ситуации, что рынок дает отличный шанс для входа, а Вы уже сидите в позиции и не можете себе позволить купить еще? У меня такие ситуации были постоянно. Они и сейчас происходят.

    Чтобы решить эту проблему достаточно входить в рынок постепенно. Например, открыть позицию на сумму 5-10% своего депозита. Таким образом, у Вас будет еще много шансов, чтобы докупиться. Естественно усреднять убыточную позицию я не рекомендую никому.

    В идеале всегда иметь некий резерв, который можно всегда подключить к торговле, чтобы сделать еще больше денег.

    5.4. Используйте плечо только в случае необходимости

    Торговать с кредитными плечами можно и даже нужно. Главное делать все адекватно и ни в коем случае не пересиживать убыток. Возможность взять в долг у брокера очень заманчиво. Но такая игра является нарушаем правил мани менеджмента.

    Мани менеджмент предлагает разумное управление своим депозитом, не создавая себе излишние риски. Кредитное плечо позволяет делать больше денег, но в такой же пропорциональности их и терять.

    Математика в случае убытка находится не на стороне трейдера. Помните, чтобы отыграть 10% убытка, нужно заработать 11% в плюс. А чтобы отыграть 50% убытка, необходимо уже 100% прибыли. Отыгрывать всегда приходится больше, чем потерять.

    Поэтому используйте плечи только в случае крайней необходимости, когда рынок дает очевидный шанс сделать деньги. Рекомендую никогда не брать плечо выше 3 в торговле. Не теряйте свой рассудок, когда можно купить еще больше.

    На Форексе ситуация немного другая. Здесь адекватное плечо может быть чуть выше — до 5.

    5.5. Соотношение потенциальной прибыли к убытку 3 к 1 и больше

    Классическим подходом к разработке стратегии является то, что трейдер заранее знает где будет стоп-лосс, а где будет тейк-профит. Поэтому он знает соотношение потенциальной прибыли к убытку.

    Например, потенциальная прибыль 1000 пунктов, а убыток 300 пунктов. В этом случае коэффициент составляет 3.33 (1000/300). Это хороший показатель. Если есть сигнал, то в такую сделку стоит войти.

    Главная идея этого правила заключается в том, чтобы открывать сделки, которые смогут принести потенциальной прибыли больше, чем убытка. При этом оптимальное соотношение должно быть где-то от 3 к 1 и больше.

    Такой подход в краткосрочной торговле может показать убыток. Но в долгосрочном выражении всегда оправдывает себя. Поэтому остается лишь придумать где искать точки входа.

    5.6. Не мешайте прибыли расти

    С ограничением убытков все понятно. Не надо допускать, чтобы убыточная позиция становилась еще больше. А что делать, если растет прибыль?

    Есть очень простое правило: «не мешать прибыли расти». Трейдеры новички видя прибыль всегда пытаются ее зафиксировать как можно скорее. В итоге получается, что они выходят раньше, чем нужно и зарабатывают копейки. Такой подход неправилен. Нужно перебороть себя и давать прибыли расти.

    Не надо искать точки выхода на растущем рынке. История показывала, что рынок может расти или падать несколько лет подряд.

    Мани менеджмент позволяет управлять рисками, что очень важно для торговли. Это строгий и холодный расчет для достижения целей. Все трейдеры, которые остаются на рынке всегда приходят к мысли, что ММ является одним из ключей к успешному трейдингу.

    Что такое мани менеджмент и риск менеджмент на форексе

    Недавно на глаза попались интересные цифры о количестве успешных трейдеров и количестве трейдеров, использующих в торговле правила мани менеджмента (управление капиталом). Статистика следующая – не более 10 процентов трейдеров достигают определенного успеха в торговле и более 90 процентов трейдеров в своих торговых стратегиях не применяют правил управления капиталом. То есть, количество разорившихся трейдеров приблизительно равно количеству трейдеров, не умеющих обращаться с деньгами.

    Конечно, эта зависимость вряд ли такая прямая, но цифры заставляют об этом задуматься. Так что же такое money management (с англ. управление деньгамикапиталом) и как это влияет на торговлю. В этой статье я постарался систематизировать информацию по данному вопросу и узнать:

    • Историю мани менеджмента;
    • Что такое риск-менеджмент на форекс;
    • Современные правила мани менеджмента.

    Как появился мани менеджмент

    Правила управления капиталом появились, наверное, одновременно с возникновением товарно-денежных отношений, но основные принципы мани менеджмента были сформулированы не более века назад.

    Одним из прародителей этих правил стал талантливый и известный трейдер начала 20 века Джесси Ливермор, сумевший заработать миллионы на обвалах рынка 1907 и 1929 годов.

    Правила управления капиталом по Ливермору состояли всего из пяти пунктов, легших в основу сегодняшнего мани менеджмента:

    В соответствии с этим правилом трейдер не должен открывать позицию большим лотом и вкладывать все деньги в одну сделку, а постепенно добавлять к позиции. Если прогноз трейдера был не верен, трейдеру психологически легче закрыть небольшую убыточную позицию.

    • Обязательно устанавливайте защитный ордер;

    Велики трейдер считал это правило одним из основополагающих. Стоп должен рассчитываться исходя из размера депозита и волатильности торгуемого инструмента. При этом он не должен быть настолько большим, что бы привести к маржин-коллу, когда у трейдера не хватает средств для покрытия позиции. Сам трейдер рисковал в каждой сделке не более 10% своего счета.

    • Обязательно имейте денежный запас;

    Ливермор считал, что желание трейдера постоянно торговать и держать все деньги в рынке – это не верная позиция. Трейдер должен иметь терпение и запас свободных, не связанных средств для открытия многообещающей сделки.

    • Дайте позиции возможность расти;

    Великий трейдер считал, что, поддерживая свои убытки на небольшом уровне и давая возможность расти прибыльной сделке, трейдер всегда добьется успеха.

    • Обращайте прибыль в деньги.

    Ливермор полагал, что 50% от каждой крупной сделки трейдер должен перевести в деньги и держать их в резерве. Правило вызывает в среде трейдеров противоречивые мнения, сводящиеся к тому, что откладывать деньги нужно, но их количество определяет сам трейдер, в зависимости от своих инвестиционных предпочтений.

    Правила Джесси Ливермора определили стиль торговли многих успешных трейдеров. Кстати, сам Ливермор заработал большие деньги, нарушая установленные самим собой правила. Но благодаря этому же, он разорился и больше не смог «встать на ноги», в результате чего покончил жизнь самоубийством. С тех пор правила изменились и значительно дополнились, но основой современного мани менеджмента остались постулаты великого трейдера Д.Ливермора.

    Риск менеджмент на форексе

    Одним из важных понятий мани менеджмента является риск-менеджмент, ставший развитием первого правила Ливермора. Это система ограничения риска потери торгового счета трейдера. В общем случае, система ограничения рисков состоит из следующих позиций:

    • ограничение потерь депозита за деньнеделюмесяц;
    • ограничение потерь по одной позиции с помощью стоп лоссов;
    • снижение торгового лота после серии убытков;
    • временное прекращение торговли после значительной просадки депозита.

    Именно эти вопросы трейдер должен проработать для себя до входа в рынок и четко следовать им на протяжении всего торгового процесса. Если торговая стратегия определяет точки входа в рынок, то риск-менеджмент определяет точки выхода из него.

    Ограничение потерь депозита за месяц, как и дневные потери, определяются трейдером индивидуально, исходя из понятия комфортного депозита. Комфортный депозит – это депозит, который психологически не жалко потерять. Естественно, он зависит от общего финансового состояния трейдера и его торговых навыков. В любом случае, месячная потеря не должна психологически травмировать трейдера и вводить его в тильт (неустойчивое психологическое состояние).

    Серьезное внимание необходимо уделять ограничению потерь в одной сделке. Принято считать, что эта величина зависит от степени агрессивности торговли конкретного трейдера. При консервативной торговле рекомендуется ограничить риски в одной сделке 2% от депозита, при умеренно-агрессивной – 5% и агрессивной манере ведения торговли – 15% и более. Относительно ограничения суммарного процента средств, одновременно задействованных в торговле, конкретных рекомендаций нет. Однако имеются рекомендации не открывать вторую позицию до тех пор, пока первая не вышла на уровень безубыточности.

    Естественно, как заработок, так и потери зависят от размера лота. Эти величины имеют прямо пропорциональную зависимость. При сделке в 1 лот один пункт цены равен 10 долларам. Соответственно, объем сделки в 0,1 лот при движении цены на 1 пункт изменяет депозит на 1 доллар. Стоит заметить, что лот рассчитывается не исходя из суммы потенциальной прибыли, а отталкиваясь от суммы возможного убытка. С этим связано и следующее правило уменьшения лота после серии убытков. Серия убытков вызывает уменьшение депозита, что, в свою очередь, влечет снижение и торгового лота.

    Что касается установки ордера стоп лосса и его размера. Однозначно ордер должен устанавливаться. А вот подходы к расчету его уровня существуют разные – он зависит, опять же, от степени агрессивности торговой стратегии трейдера, от волатильности рынка и ряда других факторов.

    Лучше всего устанавливать стоп-ордер в соответствии с данными технического анализа – в районе локальных экстремумов, уровней поддержкисопротивления и силовых линий. И обязательно стоит обратить внимание на пропорции между уровнями стоп-ордера и уровня фиксации прибыли — при планировании торговли необходимо соблюсти соотношение потенциальных прибылей и потерь в пропорции не менее 3:1.

    Череда неудачных сделок оставляет негативный след в психике даже самых устойчивых трейдеров. Серии проигрышей вызывают нарушение психологического равновесия и трейдер «впадает в тильт» — состояние, когда он перестает контролировать свои эмоции и вызванные ими действия. Что бы выйти из этого состояния, необходимо остановить торговлю, отвлечься на другие дела, успокоиться. А затем проанализировать свои действия, совершенные в состоянии «тильта». Анализ обязательно выявит грубейшие нарушения стратегии торговли.

    Правила риск менеджемента и мани менеджмента

    Правила мани менеджмента в основу безопасности торговли ставят ее обязательное планирование. Действия трейдера должны быть планомерными и систематичными. Входя в сделку, трейдер обязательно должен знать, как он будет ее закрывать. Уязвимость трейдера, не определившего заранее точку выхода из сделки заключается в промедлении выхода и лавинообразном нарастании убытков при попытке «вытащить» сделку путем пересиживания или локирования.

    Риск-менеджмент является основной составляющей мани менеджмента. Однако современная трактовка правил управления капиталом включает и общие правила входа в позицию, психологические аспекты торговли. Если их систематизировать, то в современной интерпретации правила мани менеджмента и их дополнительные пункты можно представить следующим образом:

    • необходимо иметь четкий план входа в позицию и выхода из нее. При этом следует помнить, что сложная торговая стратегия не всегда является лучшей;
    • торговать следует только лидирующими активами рынка – самыми сильными на бычьем, и самыми слабыми – на медвежьем;
    • торговать следует, используя сильные разворотные точки;
    • следует избегать слишком кратковременных позиций;
    • входить в позицию следует только в направлении среднесрочного тренда;
    • покупать следует у нижней границы канала на отскоке, а продавать – у верхней;
    • применение ордера stop loss является обязательным условием для безопасной торговли;
    • в успешных сделках необходимо позволить прибыли расти. Закрывать сделку стоит только в том случае, когда явно видно, что тренд на исходе;
    • не стоит ожидать закрытия позиции по маржин-колл – позиция должна закрываться самостоятельно и своевременно;
    • использование диверсификации рисков путем открытия позиций разной направленности на различных инструментах является хорошим способом сохранить депозит;
    • не стоит принимать серьезных торговых решений перед закрытием торгов;
    • успех в торговле на 90% зависит от аналитических способностей трейдера – поэтому необходимо постоянно учиться, совершенствовать свои торговые навыки и навыки, как в техническом, так и фундаментальном анализе;
    • для успешной торговли, фиксации удачных решений и ошибок (см. основные ошибки трейдера), возможности анализа своей торговли трейдеру следует вести дневник своих торговых операций.

    Выполнение этих не сложных правил позволит значительно снизить вероятность потери депозита и научит трейдера самодисциплине.

    Заключение

    Многие трейдеры считают, что мани менеджмент – это даже больше, чем наличие торговой стратегии. Наличие стратегии – это возможность выиграть, а наличие мани менеджмента – это возможность не проиграть. В покере есть поговорка: «То, что вы не проиграли, вы это выиграли». То же самое можно сказать и о форексе. И даже если стратегия оказалась неудачной, применение правил управления капиталом позволит трейдеру выйти из убыточной стратегии с наименьшими потерями, сохранив свой капитал для дальнейших успешных сделок.

    Статья написана по материалам сайтов: tradingfin.com, binguru.net, www.tevola.ru, vsdelke.ru, smfanton.ru.

    »

    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий

    Adblock detector